| 1 |
1
투자자 정보 입력부에 의해 투자자로부터 투자액, 투자 기간 및 복수의 투자 목표를 입력받는 단계;시장 정보 입력부에 의해 상기 투자 기간을 현시점 및 미래의 시점들로 분할하고, 각각의 분할 시점에서 판단된 시장 정보를 시장 정보 모델링부로부터 입력받는 단계; 및자산 운용부에 의해 상기 투자액, 상기 복수의 투자 목표 및 상기 시장 정보에 기초하여, 상기 현시점 및 상기 미래의 시점들에서 투자자산 배분을 결정하는 단계를 포함하고;상기 시장 정보는 상기 현시점까지의 투자자산 가격 정보 및 상기 미래의 시점들 각각에 대해서 상기 투자자산 가격이 변하는 정도를 확률적으로 예측하여 모델링한 복수의 시나리오 정보를 포함하고;상기 복수의 시나리오 정보는 트리 데이터 구조로 구현되며, 각각의 시나리오 정보는 상기 현시점 및 상기 미래의 시점들 각각에서의 투자자산 가격 정보 및 상기 미래의 시점들 각각에서의 각각의 시나리오가 발생하는 확률값을 포함하고;상기 투자자 정보 입력부에 의해 투자자로부터 투자액, 투자 기간 및 복수의 투자 목표를 입력받는 단계는 상기 현시점 및 상기 미래의 시점들에서 상기 투자액 및 상기 복수의 투자 목표를 입력받고;상기 복수의 투자 목표 각각은 우선 순위를 가지며;낮은 우선 순위의 투자 목표는 높은 우선 순위의 투자 목표의 확률적 기대 성취도에 영향을 미치지 않고;상기 투자자산 배분을 결정하는 단계는 상기 복수의 투자 목표 각각에 대해서 우선 순위에 따라 순차적으로 반복하여 수행하고;소정의 우선 순위의 투자 목표에 대해 수행 시, 더 높은 우선 순위의 투자 목표에 대해 투자자산 배분을 결정했을 때의 최대 성취도를 유지하면서 소정의 우선 순위의 투자 목표에 대해 최대 성취도를 가지도록 투자자산 배분을 결정하고;상기 최대 성취도는 상기 소정의 우선 순위의 투자 목표에 대해 투자자산 배분을 결정할 때, 상기 복수의 시나리오 중에서 상기 소정의 우선 순위의 투자 목표를 달성하는 시나리오 개수의 최대값으로 판단하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 방법
|
| 2 |
2
삭제
|
| 3 |
3
제 1항에 있어서,갱신부에 의해 상기 현시점 이후의 소정의 시점에 상기 투자액 및 상기 시장 정보를 갱신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 방법
|
| 4 |
4
제 1항에 있어서,상기 투자자산 배분을 결정하는 단계는 각각의 투자자산에 대한 투자액 또는 각각의 투자자산에 대한 투자비중을 결정하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 방법
|
| 5 |
5
삭제
|
| 6 |
6
삭제
|
| 7 |
7
제 1항에 있어서,상기 복수의 투자 목표는 생활비, 취미활동비, 차량 구입비, 차량 대여비, 부동산 구입비, 부동산 대여비, 교육비, 기부금, 상속액, 경조사비 및 비상금 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 방법
|
| 8 |
8
제 1항에 있어서,상기 투자자산 배분을 결정하는 단계는 제약 조건을 선택적으로 고려하고;상기 제약 조건은 일정한 신뢰수준 하에서 발생 가능한 기대손실, 투자자산 배분 변동율, 공매도 제한 허부, 투자자산 배분 상한선, 투자자산 배분 하한선, 수수료 및 투자자산 편중도 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 방법
|
| 9 |
9
제 1항, 제 3항 내지 제 4항 및 제 7항 내지 제 8항 중 어느 한 항에 의한 방법을 수행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체
|
| 10 |
10
투자자로부터 투자액, 투자 기간 및 복수의 투자 목표를 입력받는 투자자 정보 입력부;상기 투자 기간을 현시점 및 미래의 시점들로 분할하고, 각각의 분할 시점에서 판단된 시장 정보를 시장 정보 모델링부로부터 입력받는 시장 정보 입력부; 및상기 투자액, 상기 복수의 투자 목표 및 상기 시장 정보에 기초하여, 상기 현시점 및 상기 미래의 시점들에서 투자자산 배분을 결정하는 자산 운용부를 포함하고;상기 시장 정보는 상기 현시점까지의 투자자산 가격 정보 및 상기 미래의 시점들 각각에 대해서 상기 투자자산 가격이 변하는 정도를 확률적으로 예측하여 모델링한 복수의 시나리오 정보를 포함하고;상기 복수의 시나리오 정보는 트리 데이터 구조로 구현되며, 각각의 시나리오 정보는 상기 현시점 및 상기 미래의 시점들 각각에서의 투자자산 가격 정보 및 상기 미래의 시점들 각각에서의 각각의 시나리오가 발생하는 확률값을 포함하고;상기 투자자 정보 입력부는 상기 현시점 및 상기 미래의 시점들에서 상기 투자액 및 상기 복수의 투자 목표를 입력받고;상기 복수의 투자 목표 각각은 우선 순위를 가지며;낮은 우선 순위의 투자 목표는 높은 우선 순위의 투자 목표의 확률적 기대 성취도에 영향을 미치지 않고;상기 자산 운용부는 상기 복수의 투자 목표 각각에 대해서 우선 순위에 따라 순차적으로 반복하여 투자자산 배분을 결정하고;상기 자산 운용부는 소정의 우선 순위의 투자 목표에 대해 투자자산 배분을 결정할 때, 더 높은 우선 순위의 투자 목표에 대해 투자자산 배분을 결정했을 때의 최대 성취도를 유지하면서 소정의 우선 순위의 투자 목표에 대해 최대 성취도를 가지도록 투자자산 배분을 결정하고;상기 최대 성취도는 상기 소정의 우선 순위의 투자 목표에 대해 투자자산 배분을 결정할 때, 상기 복수의 시나리오 중에서 상기 소정의 우선 순위의 투자 목표를 달성하는 시나리오 개수의 최대값으로 판단하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 장치
|
| 11 |
11
삭제
|
| 12 |
12
제 10항에 있어서,상기 현시점 이후의 소정의 시점에 상기 투자액 및 상기 시장 정보를 갱신하는 갱신부를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 장치
|
| 13 |
13
제 10항에 있어서,상기 자산 운용부는 각각의 투자자산에 대한 투자액 또는 각각의 투자자산에 대한 투자비중을 결정하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 장치
|
| 14 |
14
삭제
|
| 15 |
15
삭제
|
| 16 |
16
제 10항에 있어서,상기 복수의 투자 목표는 생활비, 취미활동비, 차량 구입비, 차량 대여비, 부동산 구입비, 부동산 대여비, 교육비, 기부금, 상속액, 경조사비 및 비상금 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 장치
|
| 17 |
17
제 10항에 있어서,상기 자산 운용부는 제약 조건을 선택적으로 고려하여 투자자산 배분을 결정하고;상기 제약 조건은 일정한 신뢰수준 하에서 발생 가능한 기대손실, 투자자산 배분 변동율, 공매도 제한 허부, 투자자산 배분 상한선, 투자자산 배분 하한선, 수수료 및 투자자산 편중도 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 자산 운용 장치
|
