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신용도 평가를 위하여 기업 또는 개인의 재무제표에 대한 데이터를 저장하는 원자료 데이터베이스;
상기 원자료 데이터베이스로부터 데이터를 선택하여 상기 선택된 데이터의 결측치를 제거하고, 상기 결측치가 제거된 데이터를 관리하는 자료 관리부:
상기 자료 관리부의 데이터를 저장하는 분석용 데이터베이스 저장부;
상기 분석용 데이터베이스 저장부의 데이터로부터 신용도 평가 모형의 변수를 선택하고, 상기 선택된 변수로부터 로지스틱 회귀분석에 의해 데이터로부터 신용도 평가 모형을 구축하는 모형 구축부;
상기 모형 구축부로부터 구축된 신용도 평가 모형의 분석 결과를 저장하는 분석 결과 저장 데이터베이스부; 및
상기 분석 결과 저장 데이터베이스부를 이용하여 상기 기업 또는 개인의 신용도를 평가하는 모형 평가부를 포함하고,
상기 모형 구축부는,
상기 분석용 데이터베이스 저장부에 저장된 데이터를 이용하여 미리 정의된 그룹별로 상기 기업 또는 개인을 분류하는 세그멘테이션 모듈, 상기 분석용 데이터베이스 저장부에 저장된 데이터를 이용하여 상기 신용도 평가를 위해 필요한 독립 변수를 선택하는 독립 변수 선택 모듈, 및 상기 독립 변수를 이용하여 신용도 평가를 위한 컷 오프 포인트를 추출하여 신용도를 예측하는 로지스틱 모형 모듈을 포함하는 신용 위험 모형 구축 시스템
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제 1 항에 있어서,
상기 모형 구축부는 상기 로지스틱 모형 모듈에서 예측된 신용도를 비모수 회귀모형을 이용하여 역회귀분석을 수행하는 캘리브레이션 모듈을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축 시스템
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삭제
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제 1 항에 있어서,
상기 자료 관리부는,
상기 선택된 데이터에서 상기 신용도 평가에 영향을 주는 변수인 독립변수와 상기 독립변수에 따른 신용도 평가의 결과를 나타내는 변수인 반응변수를 지정하고, 상기 독립변수 및 반응변수를 이용하여 상기 선택된 데이터의 기초통계량 정보를 산출하는 데이터 정의 모듈;
상기 선택된 데이터를 상기 독립변수 내에서 결측치를 검출하여 데이터를 정제하는 데이터 정제 모듈;
상기 데이터 정제 모듈에서 검출된 상기 결측치를 대체 데이터로 대체하는 데이터 대체 모듈;
상기 데이터 정제 모듈에서 정제된 데이터를 기반으로 기초 통계량을 분석하는 기초 통계 분석 모듈;
상기 기초 통계 분석 모듈로부터 분석된 기초 통계량을 기반으로 상기 독립변수 간의 상관 관계를 분석하여 상기 신용도 평가와 관련된 상관 독립변수를 추출하는 상관 분석 모듈; 및
상기 상관 분석 모듈로부터 추출된 상관 독립변수를 이용하여 상기 반응변수와의 통계적 유의성을 검증하는 회귀분석 모듈을 포함하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축 시스템
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제 2 항 또는 제 4 항에 있어서,
상기 원자료 데이터베이스, 분석용 데이터베이스부 및 분석 결과 저장 데이터베이스부에 저장된 데이터는 XML 문서 형식으로 저장되는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축 시스템
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기업 또는 개인의 신용도 평가 모형을 구축하는 컴퓨터 시스템을 이용하여 상기 기업 또는 개인의 신용 위험을 관리하는 방법에 있어서,
상기 컴퓨터 시스템의 자료 관리부가, 기업 또는 개인의 신용도 평가를 위해 산출된 데이터가 저장된 원자료 데이터베이스로부터 분석하고자 하는 데이터를 선택하는 단계;
상기 자료 관리부가, 상기 선택된 데이터에서 상기 신용도 평가에 영향을 주는 변수인 독립변수와 상기 독립변수에 따른 신용도 평가의 결과를 나타내는 변수인 반응변수를 지정하고, 상기 독립변수 및 반응변수를 이용하여 상기 선택된 데이터의 기초통계량 정보를 산출하는 단계;
상기 자료 관리부가, 상기 선택된 데이터 중 상기 독립변수 내에서 결측치를 검출하여 데이터를 정제하는 단계;
상기 자료 관리부가, 상기 정제된 데이터를 기반으로 기초통계량, 상기 독립변수 간의 상관도 및 회귀분석을 수행하여 상기 신용도 평가를 수행할 독립변수를 선별하는 단계;
상기 컴퓨터 시스템의 모형 구축부가, 상기 선별된 독립변수를 이용하여 신용도 평가에 관한 예측 테이블을 구성하고, 로지스틱 회귀분석에 따라 상기 구성된 예측 테이블을 이용하여 신용도 평가 모형을 구축하는 단계; 및
상기 컴퓨터 시스템의 모형 평가부가, 상기 구축된 신용도 평가 모형을 이용하여 상기 신용도 평가값을 산출하여 신용도를 추정하는 단계를 포함하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항에 있어서,
상기 데이터를 정제하는 단계는,
상기 선택된 독립변수 내에서 결측치가 존재하는 지를 판별하여 결측치가 존재하는 경우, 상기 결측치를 대체 데이터로 대체하는 단계를 포함하고,
상기 대체 데이터는 상기 결측치가 포함되는 독립변수 내에서의 중간값 또는 평균값인 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항에 있어서,
상기 신용도 평가 모형은 로지스틱 모형을 포함하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항에 있어서,
상기 신용도를 추정하는 단계는,
비모수 회귀모형을 이용하여 상기 신용도 평가값을 재추정하고, 상기 재추정된 신용도 평가값을 이용하여 신용도를 평가하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항에 있어서,
상기 구성된 예측 테이블을 이용하여 신용도 평가 모형을 구축하는 단계는,
상기 구성된 예측 테이블을 이용하여 컷 오프 포인트를 추출해내고, 상기 추출된 컷 오프 포인트에 따라 신용도 평가 모형을 구축하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항에 있어서,
상기 기초통계량은,
데이터의 타입, 각 변수의 역할, 데이터 표본의 크기, 결측치의 개수, 평균, 분산 및 상기 데이터의 다섯숫자요약 값을 포함하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항에 있어서,
상기 신용도 평가 모형은
상기 기업 또는 개인의 부도 모형, 특정 금융상품의 고객 구매 모형, 카드회사의 카드 연체 모형 또는 보험가입자의 이탈방지 모형을 포함하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항에 있어서,
상기 구성된 예측 테이블을 이용하여 신용도 평가 모형을 구축하는 단계는,
상기 선별된 독립변수를 이용하여 역회귀분석을 이용하여 신용도 평가 모형을 구축하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 신용 위험 모형 구축을 통한 신용 위험 관리 방법
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제 6 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항의 방법을 컴퓨터에서 실행하기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독가능 기록매체
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